Backtesting Renko Charts Forex

Como backtest Renko Folks Tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0,0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Im certeza de que ele será capaz de responder às suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, não os antigos - e seus instantâneos Scripts amp ampères foi realmente útil com os meus problemas. Você poderia tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há um grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - stop loss, trailing stop, etc Se você receber respostas de Michael, por favor, compartilhe-os Doesnt fazer senso para todos para lhe fazer as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Gente Eu tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0.0 Modo de Backtest: falso. Concordo também que Renko Backtesting é altamente confiável. Eu usei dois scripts tanto comerciais. Um com copiar arquivos M1 em pasta e criar renko gráfico como M5 o outro um com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc Mesma lógica que eu testei sobre o método de vídeo simples sobre este fórum, ambos dá resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser Desenvolvedores dos scripts podem responder melhor a isso. No entanto, Michal conselhos para backtesting usando seu script é fazer backtest modo de VERDADEIRO. Desta forma, preço aberto para o bar que está em formação não mudam e dar-lhe resultados mais precisos. No entanto, em testes diretos a ação de preço é em tempo real e carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste direto é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades are Aberto em um tijolo de renko novo (quando as condições de instalação específicas são satisfeitas) e são fechados em várias maneiras (ambos durante um tijolo de renko incompleto e em fim de tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o backtest de amp de teste mais Ive também definir o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante anotar que a formação do tijolo do renko (ação interna do preço da vela) é gerada aleatòria assim que backtesting nunca será 100 exato em MT4 desde que esta plataforma não armazena tiquetaque por carrapato dados. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo regulares No entanto, como você pode ver a partir dos resultados anexados isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negociações ao vivo no EURUSD na semana passada e como você pode ver claramente para os gráficos acima do backtest também colocou 6 comércios quase idênticos. A EA usa uma rotina de MM de camadas múltiplas que influencia tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda / ganho de pip em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: Como você pode ver a diferença total entre o backtest e teste de frente é muito pequeno 6,5 pips e parece quase idêntico por gráficos. Isto é principalmente devido à propagação variável. Derrapagem e lag de negociação encontrados durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades are Aberto em um novo tijolo renko (quando a configuração específica. I NIX, Qual é o valor da sua caixa Renko em que o teste de volta eu vejo mesmo com uma qualidade de modelagem de 24 você está muito perto dos resultados sames ao vivo. Mas ele ainda precisa de uma solução para Gerar dados de carrapatos para uma melhor qualidade de modelagem tão perto como 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações Até agora, seu software é o melhor no mercado para a solução de backtest Renko com a sua versão 103a. Notícias sobre essa combinação de script de arquivos FXT e HST de você aplicada ao seu software Renko. Renko BackTest (RenkoToCSV. mq4) Para começar, eu quero esclarecer que o Inglês não é meu idioma nativo. Peço desculpas pelo meu Inglês ruim. Tempo eu não poderia fazer backtest gráficos Renko. Para todos os que estão em uma situação semelhante. Aqui um guia passo a passo para um backtest Renko gráficos, tão simples quanto possível. Vamos precisar de: 1. Outra cópia do metatrader em seu PC (qualquer corretor) (ter 2 metatrader instalado). 2. instalar algum software para carrapatos gráficos. Por exemplo SQ Tick Downloader ou TickHistorylitte, etc 3. ter um EA, indicador ou script que gera gráficos Renko (eu uso RenkoLiveChartsPimpedV413). 4. faça o download do quotRenkoToCSVquot que eu programei. (Na verdade, é um indicador) não é estritamente necessário, mas poupa trabalho. 5. ter o EA que querem fazer o backtest. Passo 1. Instale outra cópia do MT4 no seu PC e desative o login automático. Imagem anexa (clique para ampliar) Passo 2. Vá para o centro da história. Exclua todos os registros da moeda que deseja testar. Etapa 3. Faça o download do gráfico M1 da moeda que você deseja testar com o SQ Tick Downloader orTickHistorylitte, etc. Imagem anexa (clique para ampliar) Etapa 4. Importe os dados M1 baixados em nossa quotusefulquot cópia do MetaTrader 4 (o comumente usado). Imagem anexa (clique para ampliar) Passo 5. Gerar gráfico Renko usando o EA (RenkoLiveChartsPimpedV413), indicador ou script que gera gráficos Renko. Para obter resultados mais precisos, use renko sem falhas (forexfactory / showthread. phpt535170) Etapa 6. Abra o gráfico Renko e aplique o indicador quotRenkoToCSVquot ao gráfico. Olá colegas comerciantes. Eu tentei desta forma, eu fiz um teste no ano passado e eu usei cada método de carrapato. O teste não estava correto, bacause eu encontrei um glitch importante, que pode ser encontrado quando você usa um par de especialistas diferentes que sumilate bares Renko. Muitas vezes o próximo bar é aberto não do preço de fechamento do bar anterior. Vou mostrar-lhe fotos para entender melhor. Desta forma, os resultados são incorretos, eles mostram um maior lucro. Se você não tem esse tipo do problema, eu serei mais então feliz se você pode me ajudar com todo o tipo da sugestão, ou sugerir o método diferente para o teste traseiro para barras de Renko. Desde já, obrigado. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Conecte-se sobre produtos Website Você pode simplesmente arrastar e soltar o arquivo para essa pasta. Observe que, se você estiver tendo problemas para instalar ou ativar o software, você sempre pode abrir um ticket de suporte com o nosso helpdesk e alguém da nossa equipe fará isso para você sem nenhum custo extra. Anderson 3 de junho de 2016 Boa tarde ADM8230 Tenho uma dvida, adquirindo o plug-in renko (az-invest. eu/renko-tick-chart-plug-in-for-metatrader4), se eu fiz um backtest (com meu EA) Com ele, ele gera o mesmo grfico eo movimento de preo que o retardo em tempo real Se sim, entende que se tem bons resultados para trs com meu EA, Fazer backtest Ao fazer um backtest usando dados de carrapato. Voc ês os mesmos resultados que um executo de um EA ao vivo com o mesmo preo da ao. No entanto, note que o desempenho histrico no ser necessariamente o mesmo em uma corrida para a frente. Consulte o seguinte post, o que explica a maneira correta de backtesting. Az-invest. eu/how-to-properly-backtest-rangebars-medianrenko-renko-and-pointo-using-tick-data Allen 29 de agosto de 2016 Qual é a vantagem de usar o script RenkoBarsBacktestingAlt em vez do padrão RenkoBarsBacktesting São eles Ambos apenas bom para o modo de preço aberto apenas É mais preciso, em seguida, o outro RenkoBarsBacktestingAlt é a versão mais recente que deve ser usado. Ambos os plug-ins foram projetados para serem usados ​​apenas em modo aberto. Testes mais precisos podem ser feitos usando o seguinte método: Backtesting EAs em tabelas renko